- Die Studierenden erwerben vertiefte Kenntnisse in der empirischen Wirtschaftsforschung mit Fokus auf Zeitreihenanalyse

- Sie lernen die Modellierung und Schätzung gängiger Regressions-Modelle für Zeitreihen

- Befähigung zur praktischen Anwendung ökonometrischer Methoden in der BWL und VWL

- Wiederholung Schätzmethoden und Inferenz

- Dynamische Prozesse und Differenzengleichungen

- Stationarität, Trends und Einheitswurzeltests

- Univariate Zeitreihenmodelle

- Spezifikationstests

- Prognose und Prognosevaluation

- Stationäre ARDL Modelle und dynamische Multiplikatoren

• Enders, W., 2015. Applied econometric time series, 4th ed. Wiley, Hoboken, NJ.
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• Malitte, J., Schreiber, S., 2019. Ökonometrie verstehen mit Gretl: Eine Einführung mit Anwendungsbeispielen, 1. Aufl. 2019 Edition. ed. Springer Gabler, Berlin Heidelberg.
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• Kirchgässner, G., Wolters, J., Hassler, U., 2013. Introduction to Modern Time Series Analysis, 2nd ed, Springer Texts in Business and Economics. Springer, Berlin, Heidelberg.
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• Von Auer, L., 2023. Ökonometrie: Eine Einführung. Springer Fachmedien, Wiesbaden.
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• Hyndman, R.J., Athanasopoulos, G., 2021. Forecasting: Principles and Practice, 3rd ed. OTexts, Melbourne, Australia.
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• Schlittgen, R., 2012. Angewandte Zeitreihenanalyse mit R, 2., vollst. überarb. Aufl. ed, Lehr- und Handbücher der Statistik. Oldenbourg-Verl, München.

Vorlesung mit Übung im PC-Labor

Deutsch oder Englisch

Klausur oder semesterbegleitende Projekte

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- Voraussetzung: Besuch des Kurses Angewandte Ökonometrie I

- Intensives Arbeiten am Computer

- Regelmäßige Anwesenheit in Vorlesung und Übung erforderlich